Olá,
Isso se deve a uma alteração de segurança implementada em uma atualização recente.
No documento que compartilhei acima, a Microsoft explica como contornar ou desbloquear esse comportamento:
Se você tiver certeza da segurança do arquivo e de sua origem, poderá remover o bloqueio de segurança da Internet.
Para remover o bloqueio de um arquivo baixado, clique com o botão direito do mouse no arquivo no Explorador de Arquivos, selecione Propriedades e, em seguida, Desbloquear.
Observação: a alteração pode não entrar em vigor imediatamente, mas será aplicada após o próximo login.
Para remover o bloqueio de arquivos em um compartilhamento de arquivos da Zona da Internet, use a guia Segurança do painel de controle Opções da Internet para adicionar o endereço do compartilhamento de arquivos à zona de segurança Intranet local ou Sites confiáveis.
Aviso: Essa alteração de configuração relaxará o nível de segurança para todos os arquivos do compartilhamento de arquivos listado.