Si creas una lista personalizada con los nombres de los meses con la primera letra en mayúsculas y escribes Enero en una celda y en la siguiente Febrero, seleccionas ambas celdas y arrastras se generan los meses restantes con la primera letra en mayúsculas.
Cuando escribes una fecha 01/01/2021, y le das formato para que escriba el nombre del mes, el nombre lo escribe en minúscula. Eso es lo correcto (casi siempre) porque los nombres de los días y de los meses, son (desde hace no muchos años) nombres comunes (no nombres propios). Es cierto que en ocasiones si el nombre del mes es la primera palabra de una frase debiera ir en mayúscula, pero ten en cuenta que Excel no es un procesador de textos sino una hoja de cálculo.