C'est effectivement dans l'onglet "Développeur" du ruban que tu vas trouver le bouton pour créer une zone de liste qui te permet de sélectionner plusieurs lignes :

.
Donc, tu cliques sur le bouton, tu traces sur ta feuille la zone de liste. Ensuite, tu fais un clic droit sur cette zone de liste et tu demandes le "Format de contrôle..." Dans l'onglet "Contrôle" de la fenêtre qui s'ouvre tu indiques la plage d'entrée (A2:A6 dans mon illustration) et la cellule liée (ici B1). Jusque là, c'est assez simple.
Maintenant, tu dois choisir entre "Simple", "Multiple" et "Étendue". Si tu sélectionnes "Simple", tu ne pourras sélectionner qu'une ligne dans ta liste et la valeur correspondante s'affichera en B1. Mais si tu choisis "Multiple" ou "Étendue", les choses vont devenir compliquées : tu pourras bien sélectionner plusieurs lignes, mais tu n'auras pas dans la cellule l'indication des choix faits.
Pour obtenir les lignes sélectionnées dans une liste à choix multiples, il va falloir faire appel à une macro VBA. Comme par exemple celle-ci :
Sub MyListBox()
Dim MaListe As ListBox
Dim i As Long, MonChoix As String
MaListe = Sheets("Feuil1").ListBoxes(1)
With MaListe
For i = 1 To .ListCount
If .Selected(i) Then
MonChoix = MonChoix & i & " " & .List(i) & Chr(10)
End If
Next i
End With
MsgBox "Éléments sélectionnés :" & Chr(10) & MonChoix
End Sub
Ce n'est qu'un exemple, tout dépend du contexte et de ce que tu souhaites faire...