共有の設定を行うときに[共有ウィザード]を使うと、フォルダのアクセス権も書き換えられます。
共有を解除してもアクセス権はそのままのため、共有時に設定したアクセス権によりそのような状況になっていると思います。
[参考]
フォルダーの共有化を解除しても鍵のアイコンが表示される
http://pasofaq.jp/windows/mycomputer/sharefolder.htm
鍵マークを消す一番簡単なのは以下の手順かもしれません。
・新しいフォルダを作る
・本来のフォルダから新しいフォルダにデータを全てコピー
・本来のフォルダを削除
・新しいフォルダの名前を、本来のフォルダの名前に変更