こんにちは。
詳しい状況が書かれていないので推測ですが・・・、
例えば、「Book1」 という名前のブックに「test」と「マスタ」という名前のシートがあり、「test」シートの A1セルに、「データの入力規則」を使い「入力値の種類」で「リスト」を選び「元の値」に下記の数式を設定したとします。
=マスタ!$W$5:$W$20
これで、「test」シートの A1セルには「マスタ」シートの W5:W20 のセル範囲の値のリストがプルダウン表示されるようになります。
この状態から、「test」シートと「マスタ」シートを個別に他のブック「Book2」にコピーしたとすると、「Book2」の「test」シートでは「Book1」で A1セルに設定されていた「データの入力規則」の設定は失われます。
ここで、「データの入力規則」の設定が失われないようにするためには、「Book1」から「test」シートと「マスタ」シートを同時に選択して「Book2」にコピーする必要があります。
シートを同時に選択するには、「test」シートを選択した状態から「Ctrl」(コントロール)キーを押したまま「マスタ」シートを選択します。図1は同時に選択した状態です。
・図1
あとは、どちらのシート名上でも良いので、右クリックから通常通りコピーを行えば 2つのシートを同時にコピーすることができ、「データの入力規則」の設定も失われません。
推測に推測を重ねて書いていますので、状況が違っていましたらすいません。
下記の組み合わせで動作確認しています。
・Windows11 と Excel2021
・Windows10 と Excel2016
ご参考になれば幸いです。