Consegui resolver o problema. Seria interessante fornecer essa informação para as outras pessoas que estão com dúvidas.
Baixa no seu celular o aplicativo: Authenticator Microsoft
Na hora de fazer o login escolha a opção Qr code.
Entre no seu email pelo navegador e siga esses passos:
Nessa opção Usar aplicativo, vai aparecer um Qr code. Então você vai conseguir fazer o login pelo celular.
Depois tenta logar no PC. Vai enviar um código para o celular.