Uma família de produtos de software de processamento de texto da Microsoft para criar documentos da Web, de email e para impressão.
Olá Manuel!
Você precisa inserir Quebras de Seção no seu documento para que esse tipo de recurso funcione.
Para tal, antes da numeração, clique na guia Layout da Página/Quebras e acione a opção Contínua.
Após esse feito, insira a sua numeração e depois faça o seu Índice. Com certeza irá funcionar.
Tenho um artigo falando sobre isso no meu blog: **http://marcoaureliocandido.wordpress.com** que pode te ajudar com mais alguma informação. O título do POST chama-se Como formatar a sua monografia usando o Word.
Para facilitar a sua busca, se você procurar o assunto no Google, ele se encontra na primeira posição.
Espero ter ajudado.
Abraço.