boa tarde a Todos,
O Excel nos oferece muita flexibilidade e não temos um único caminho para resolver os nossos problemas, isto é o mais legal da ferramenta.
Para resolver esta questão, você pode utilizar a Validação de Dados do Excel (o exemplo foi testado na versão 2013, não tive tempo para ver nas anteriores).
Mantenha a sua lista de nomes na coluna A, iniciando na célula A2.
A lista deve estar, obrigatoriamente, em ordem crescente.
Com a célula B2 ativa, selecione o comando Validação de dados.
Selecione a opção Lista e digite a seguinte formula:
=DESLOC(A2;CORRESP(B2&"*";A:A;0)-2;0;CONT.SE(A:A;B2&"*");1)
Na Guia Alerta de erro, desabilite a opção Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos.
Clique no botão OK.
Digite a letra inicial que você deseja e observe o resultado na lista suspensa que a Validação te disponibiliza.
Em algum comentário acima, temos o link para um artigo francês, que é uma outra possibilidade de trabalho, porém mais longa e complexa, na minha opinião.
Este post também teve a colaboração (muito importante) do Jorge Daniel Aucca Chavez.