Uma família de produtos de software de processamento de texto da Microsoft para criar documentos da Web, de email e para impressão.
Olá AntonioBPereira,
Infelizmente o Word não possui este recurso de imprimir em diversos arquivos utilizando apenas uma fonte de dados. Neste caso, será necessário separar os alunos por turmas e, em seguida, realizar a mala direta para cada arquivo, um por vez.
Para facilitar, sugiro que você utilize um filtro no Excel para filtrar os alunos de cada turma e criar novas listas, utilizando somente os alunos de cada turma, para que assim possa utilizar a mala direta, seguindo os passos da documentação abaixo, já postada anteriormente:
Para utilizar filtros no Excel:
Qualquer dúvida ou problema, poste novamente.
Espero ter ajudado,
Até mais!