Oi Daniel,
quando você diz que "nada acontece", quer dizer que nem salva o registro, ou que salva o registro mas não põe o foco no NomeCliente?
Aparentemente o código está correto. Verifique se o seu formulário não tem algum código no evento Current, pois ele vai ser disparado depois do SetFocus e pode estar colocando o foco em outro campo.
Uma outra possibilidade (que eu acho mais remota) é o código estar se "atropelando". Como os comandos do objeto DoCmd são acionados pela interface do Access, o VBA não sabe exatamente quando terminaram, e talvez o SetFocus esteja se perdendo. Neste caso,
experimente colocar a linha do SetFocus antes da linha do DoCmd ou, alternativamente, trocar o DoCmd.GoToRecord por
Me.Refresh 'Salva
Me.Recordset.AddNew 'Vai para novo
Me.NomeCliente.SetFocus