Olá Sarahgisele, obrigado por sua resposta.
Vamos continuar a tratativa.
Se as informações quanto a data estão no formato correto na planilha do Excel (DD/MM/AAAA), mas continuam vindo no formato americano (MM/DD/AAAA), vamos fazer algumas configurações dentro do Word, para que ele traga todas as informações conforme a planilha
do Excel.
A planilha do Excel (Mala direta.xlsx) contendo as informações que vamos trabalhar, consta na imagem abaixo. Note que o formato da data está correto (DD/MM/AAAA), bem como valor monetário.

Vamos refazer o processo para trazer o arquivo externo do Excel, para o Word.
Siga os passos abaixo:
- Com o Word aberto, vá até a opção Arquivo, depois em Opções.
- Na janela que aparecer, clique na opção Avançado. Do lado direito da tela, na aba geral, deixe marcado a opção
Confirmar conversão de formato de arquivo ao abrir.

- Vamos agora inserir o arquivo da mala direta. Vá até a aba Correspondências, clique em Iniciar Mala Direta, e depois em
Assistente de Mala Direta Passo a Passo.

- Na próxima tela, vamos passar a mexer nas opções que se abriram do lado direito. Em
Selecione o tipo de documento, deixe marcado a opção Cartas. Em seguida clique em
Próxima: Documento inicial.

- Em Selecione o documento inicial, deixe marcado a opção Usar documento atual. Depois clique em Próxima: selecione os destinatários.

- Em Selecione os destinatários, deixe marcado a opção Usar uma lista existente. Depois clique na opção Procurar...

- Procure e selecione o seu arquivo da mala direta, no caso, o meu é o Mala direta.xlsx. Em seguida selecione Abrir.

- Uma nova janela irá se abrir. Clique na opção Mostrar tudo, para que as demais opções sejam mostradas. Em seguida selecione
Planilhas do MS Excel via DDE (*xls). Em seguida, clique em OK.

- Uma próxima janela será aberta. Basta selecionar OK.

- Uma janela com as informações do arquivo Excel será mostrada a você. Deixe selecionado os arquivos que deseja, que no meu caso marquei todos, e depois clique em
OK.

- Depois, vá até a aba Correspondências, clique em Inserir campo de mesclagem para abrir as opções que deseja. Note que já deixei preenchido uma frase, utilizando as variáveis da planilha do Excel.

- Agora para visualizar as informações, eu clico em **Visualizar resultados.**Para alterar as informações é só clicar nas setas destacadas em vermelho na imagem. Note que o principal que estamos procurando aqui, que é a data, está formatado do jeito correto, conforme o arquivo no Excel (DD/MM/AAAA). Note que até mesmo o valor
monetário de R$54,90 está correto.

- Veja a próxima imagem, na qual estão inseridas as outras informações, com a outra data, mas o formato que queremos continua, conforme o arquivo do Excel.

Desta forma, acredito que agora o formato de sua data ficará correto.
Faça os testes acima, e nos diga seus resultados.
Caso o problema persista, por favor, nos informe detalhadamente quais foram seus resultados, para continuarmos a tratativa.
Se os procedimentos ajudaram a resolver o problema, por favor, marque esta postagem como resposta, para finalizar o caso. Isso também ajudará os demais usuários que enfrentam este mesmo problema a solucionarem o caso.