Um serviço de hospedagem e sincronização de arquivos da Microsoft.
Bom dia Eder.
Entendo e peço desculpas por essas limitações. Alternativamente você pode fazer isso manualmente, ou seja, baixar os arquivos para o seu dispositivo e depois movê-los para o seu HD externo.
De toda forma, sugiro que envie opiniões ou sugestões sobre essa situação diretamente para a Microsoft. Para deixar sua opinião diretamente para a Microsoft, abra qualquer aplicativo Office vá em Arquivo > Comentários > Tenho uma sugestão.
Office online
https://support.office.com/pt-br/article/como-p...
Você também pode sugerir essa implementação no Uservoice OneDrive: https://onedrive.uservoice.com/
Estarei a disposição se precisar.
Att.
Diego Candido
Especialista independente