Olá,
Se o outro site ao qual você se refere não for um serviço da Microsoft, será necessário entrar em contato com o suporte desse site ou verificar se o seu smartphone não está bloqueando SMS como spam.
Se você estiver usando o Outlook por e‑mail, verifique também a pasta de lixo eletrônico (spam).
Outra possibilidade é a “limitação de solicitações de código de segurança”.
Nesse caso, confirme com o suporte se há alguma restrição ativa ou tente novamente após 24 a 48 horas.