Vielen Dank Stefan_64 !
Tatsächlich, so stand es in der Registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"ConfirmFileDelete"=dword:00000001
Es genügte, den Wert auf 0 zu setzen und einen Neustart zu machen. Den Neustart hatte ich bei meinen bisherigen Versuchen nicht gemacht!
Nochmals vielen Dank !