Hola!
En Windows Vista aparecen los íconos de apagado, cerrar sesión y un menú desplegable en donde se pueden elegir las demás opciones. Supongo que te has equivocado de categoría y tu consulta es referente aWindows 7 , donde debes ingresar a Inicio , Panel de control , Barra de tareas y menú inicio . En la pestañaMenú Inicio cambia el apartado Acción del botón de encendido por el valor que desees.
Saludos!
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Es Vista Bus. Lo que mencionas funciona si no es menu clasico. 
