Es normal que suceda esto cuando tienes habilitada una función en la configuración de rendimiento del sistema.
Intenta lo siguiente:
- Clic secundario sobre Mi Pc y selecciona Propiedades
- Ve a la pestaña Opciones Avanzadas
- Sobre la categoría Rendimiento realiza clic en Configuración
- Habilita la opción "Usar sombras en los nombres de los iconos en el Escritorio"
Saludos!