Hola, Agustin:
La descarga de programas piratas de manera ilegal, pueden ser tanto falso-positivos, como no serlos y traer sorpresas incluidas de distinta gravedad.
Lógicamente, si el archivo existe en su equipo, Windows Defender está haciendo su trabajo correctamente, y le está notificando que el archivo .exe del keygen (que se encuentra dentro del archivo rar y posiblemente por eso no puede eliminar, ya que Windows Defender no puede descomprimir el archivo rar para eliminar el archivo .exe del keygen) es una amenaza. A partir de ahí, usted decidirá si esa amenaza la toma como real y elimina el archivo del keygen, o si piensa distinta y lo deja en el Sistema.
Usted podría simplemente excluir el archivo del análisis para que Windows Defender no vuelva a analizarlo.
Como en este foro no ofrecemos Soporte a productos piratas, no puedo ofrecerle mayor información, ni ayudarle con su caso.
Un saludo.