Hola.
Sí se puede.
Si bien se puede, dado que solo se tienen 3 colores diferentes, amarillo, azulado y gris, si le vale el color azulado, vea como queda en mi dispositivo.
Dependiendo si la carpeta la tiene como acceso directo, o carpeta propia, el método es prácticamente igual.
Observe que la carpeta de accedo directo, lleva la pequeña flecha y la carpeta propia no.
Clic derecho sobre la carpeta, propiedades, pestaña Acceso directo, opción Cambiar icono.
Clic derecho sobre la carpeta, propiedades, pestaña Personalizar, opción Cambiar icono.
Observe los 3 colores, que he indicado anteriormente. También puede cambiar el icono a uno al gusto, en vez de solo el color.
En Examinar, ponga la ruta siguiente: c:\WINDOWS\system32\imageres.dll.
Clic en el icono azulado y Aplicar y Aceptar.
Vea si ha cambiar el icono de su carpeta del escritorio al icono azulado de selección. Si no cambia automáticamente, pulse F5 para refrescar el escritorio.
Espero le sea util y lo solucione.
Saludos.