Hola, si efectivamente es un malware, ya que los archivos con extensión .ahk son utilizados para crear macros de automatización con un programa genuino llamado Autohotkey.
Hay similitudes de este tipo de malware que actualmente se esparcen por el Internet, este usa un Script escrito en Autohotkey, y otros usan el intérpretede AutoIt.
Cabe destacar que los intérpretes no son virus sino más bien un medio, el verdadero virus por lo general se encuentra al lado del fichero intérprete (.exe) y normalmente se camuflan como simples archivos de texto (.txt) y este opta por nombres aleatorios y largos para complicar su detección.
Por la captura de pantalla que enviaste este mensaje comenzó a parecer después que instalaste un antivirus haciéndome suponer que este malware ya estaba activo antes.
El mensaje de error que aparece creo que lo visualizas cada vez que inicias el ordenador, ya que el antivirus puede que eliminará completamente la infección o parte de esta, por ende no se encuentran los archivos para la ejecución del malware.
Para estar seguro/a te recomiendo actualizar y realizar un análisis completo con la solución antivirus que ya posees o usar el antivirus gratuito malwarebyte en busca de posibles copias del malware o alteraciones al sistema.
Por último me podrías indicar qué tipo de antivirus instalaste.