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Se aplica a:columna CalculadaTabla calculadaMeasurecálculo visual
Devuelve el price por value de cara $100 de una seguridad que tiene un odd (corto or largo) first período.
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Término | Definición |
---|---|
settlement |
La liquidación de la seguridad date. El date de liquidación de la seguridad es el date después de la emisión date cuando la seguridad se intercambia al comprador. |
maturity |
La madurez de la seguridad date. El date de vencimiento es el date cuando expira la seguridad. |
issue |
El problema de seguridad date. |
first_coupon |
El cupón de first de seguridad date. |
rate |
El interés de la seguridad rate. |
yld |
El yieldanual de la seguridad. |
redemption |
El canje de la seguridad value por cara $100 value. |
frequency |
Número de pagos de cupones por year. Para pagos anuales, frecuencia = 1; para semestral, frecuencia = 2; para trimestralmente, frecuencia = 4. |
basis |
(Opcional) Tipo de daycount base que se va a usar. If base se omite, se supone que es 0. Los values aceptados se enumeran debajo de esta tabla. |
El parámetro basis
acepta el siguiente values:
Basis |
Day count base |
---|---|
0 or omitido | US (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europeo 30/360 |
El price por cara $100 value.
Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es day 0, and 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.
El date de liquidación es el date un comprador compra un cupón, como un bono. El date de vencimiento es el date cuando expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30year se emite el 1 de enero de 2008, and lo adquiere un comprador seis meses después. El problema date sería el 1 de enero de 2008, el date de liquidación sería el 1 de julio de 2008, and el vencimiento date sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, emisión date.
ODDFPRICE se calcula de la siguiente manera:
Odd cupón de first corto:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}}}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac{\frac{\bigg] text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$
Dónde:
Odd cupón de first largo:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{ frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Bigg[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$
Dónde:
liquidación, vencimiento, emisión, and first_coupon se truncan en enteros.
base and frecuencia se redondea al entero más cercano.
Se devuelve un errorif:
Esta función se not se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas or reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).
data | descripción del argumento |
---|---|
11/11/2008 | date de liquidación |
3/1/2021 | date de madurez |
10/15/2008 | Problema date |
3/1/2009 | date de cupones de First |
7.85% | Porcentaje de cupón |
6.25% | Porcentaje de yield |
$100.00 | value de reemplación |
2 | Frecuencia semestral |
1 | Base real/real |
La siguiente consulta DAX:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
Devuelve el price por value de cara $100 de una seguridad que tiene un odd (corto or largo) first período, utilizando los términos especificados anteriormente.
[Value] |
---|
113.597717474079 |
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