ODDLPRICE
Se aplica a:
Columna calculadaTabla calculadaMedidaCálculo visual
Devuelve el precio por cada 100 USD de valor nominal de un valor negociable que tiene un último período de cupón impar (corto o largo).
Sintaxis
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parámetros
| Término | Definición |
|---|---|
| settlement | Fecha de liquidación del valor negociable. La fecha de liquidación del valor negociable es la posterior a la de emisión, cuando el valor negociable se transfiere al comprador. |
| maturity | Fecha de vencimiento del valor negociable. La fecha de vencimiento es la fecha en la que expira el valor negociable. |
| last_interest | Fecha del último cupón del valor negociable. |
| rate | Tipo de interés del valor negociable. |
| yld | Rendimiento anual del valor negociable. |
| redemption | Valor de canje del valor negociable por cada 100 USD de valor nominal. |
| frequency | Número de cupones pagaderos al año. Para pagos anuales, frequency = 1; para semestrales, frequency = 2; para trimestrales, frequency = 4. |
| basis | (Opcional) Tipo de base en que deben contarse los días. Si el parámetro basis se omite, se da por hecho que es 0. Los valores aceptados se muestran debajo de esta tabla. |
El parámetro basis acepta los valores siguientes:
| Basis | Day count basis |
|---|---|
| Omitido o 0 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Real/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Valor devuelto
Precio por cada 100 USD de valor nominal.
Comentarios
Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en los cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es el día 0 y el 1 de enero de 2008 es el 39 448 porque es 39 448 días después del 30 de diciembre de 1899.
La fecha de liquidación es la fecha en la que un comprador adquiere un cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en la que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30 años se emite el 1 de enero de 2008 y lo adquiere un comprador seis meses más tarde. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008; la de liquidación, el 1 de julio de 2008; y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, 30 años después del 1 de enero de 2008, la fecha de la emisión.
Los parámetros settlement, maturity y last_interest se truncan en enteros.
Los parámetros frequency y basis se redondean al entero más cercano.
Se devuelve un error si ocurre lo siguiente:
- Los parámetros settlement, maturity o last_interest no son una fecha válida.
- maturity > settlement > last_interest is not satisfied.
- rate < 0.
- yld < 0.
- El parámetro redemption es menor o igual que 0.
- El parámetro frequency es cualquier número distinto de 1, 2 o 4.
- basis < 0 o basis > 4.
Esta función no se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se utiliza en columnas calculadas o en reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).
Ejemplo
La consulta DAX siguiente:
| Data | Descripción del argumento |
|---|---|
| 7 de febrero de 2008 | Fecha de liquidación |
| 15 de junio de 2008 | Fecha de vencimiento |
| 15 de octubre de 2007 | Fecha del último interés |
| 3,75 % | Porcentaje del cupón |
| 4,05 % | Tipo de interés |
| 100 USD | Valor de canje |
| 2 | Frecuencia semestral |
| 0 | Base 30/360 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Devuelve el precio por cada 100 USD de valor nominal de un valor negociable que tiene un último período de cupón impar (corto o largo), con las condiciones especificadas anteriormente.
| [Value] |
|---|
| 99,8782860147213 |