YIELDMAT
Se aplica a:
Columna calculadaTabla calculadaMedidaCálculo visual
Devuelve el rendimiento anual de un valor negociable que paga intereses al vencimiento.
Sintaxis
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Parámetros
| Término | Definición |
|---|---|
| settlement | Fecha de liquidación del valor negociable. La fecha de liquidación del valor negociable es la posterior a la de emisión, cuando el valor negociable se transfiere al comprador. |
| maturity | Fecha de vencimiento del valor negociable. La fecha de vencimiento es la fecha en la que expira el valor negociable. |
| issue | Fecha de emisión del valor negociable. |
| rate | Tipo de interés del valor negociable en la fecha de emisión. |
| pr | Precio del valor negociable por cada 100 USD de valor nominal. |
| basis | (Opcional) Tipo de base en que deben contarse los días. Si el parámetro basis se omite, se da por hecho que es 0. Los valores aceptados se muestran debajo de esta tabla. |
El parámetro basis acepta los valores siguientes:
| Basis | Day count basis |
|---|---|
| Omitido o 0 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Actual/actual |
| 2 | Real/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | European 30/360 |
Valor devuelto
El rendimiento anual.
Comentarios
Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en los cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es el día 0 y el 1 de enero de 2008 es el 39 448 porque es 39 448 días después del 30 de diciembre de 1899.
La fecha de liquidación es la fecha en la que un comprador adquiere un cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en la que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30 años se emite el 1 de enero de 2008 y lo adquiere un comprador seis meses más tarde. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008; la de liquidación, el 1 de julio de 2008; y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, 30 años después del 1 de enero de 2008, la fecha de la emisión.
Los parámetros settlement, maturity e issue se truncan en enteros.
El parámetro basis se redondea al entero más cercano.
Se devuelve un error si ocurre lo siguiente:
- Los parámetros settlement, maturity o issue no son una fecha válida.
- No se cumple que maturity > settlement > issue.
- rate < 0.
- El parámetro pr es menor o igual que 0.
- basis < 0 o basis > 4.
Esta función no se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se utiliza en columnas calculadas o en reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).
Ejemplo
| Data | Descripción |
|---|---|
| 15-Mar-08 | Fecha de liquidación |
| 3-Nov-08 | Fecha de vencimiento |
| 8-Nov-07 | Fecha de emisión |
| 6,25 % | Porcentaje del cupón semestral |
| 100,0123 | Price |
| 0 | Base 30/360 (vea más arriba) |
La consulta DAX siguiente:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Devuelve el rendimiento de un valor negociable con las condiciones especificadas anteriormente.
| [Value] |
|---|
| 0,0609543336915387 |