WorksheetFunction.PriceMat Método

Definición

Espacio de nombres:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Ensamblado:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Devuelve el precio por 100 $ de valor nominal de un valor bursátil que genera intereses al vencimiento.

public double PriceMat (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);

Public Function PriceMat (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

Parámetros

Arg1

Object

Liquidación: fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.

Arg2

Object

Vencimiento: fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es aquélla en la que expira el valor bursátil.

Arg3

Object

Emisión: fecha de emisión del valor bursátil, expresada como número de serie.

Arg4

Object

Tasa: tasa de interés en la fecha de emisión del valor bursátil.

Arg5

Object

Rdto: rendimiento anual del valor bursátil.

Arg6

Object

Base: tipo de base que se debe utilizar para contar los días.

Devoluciones

Double

Comentarios

Importante: Las fechas deben especificarse mediante la función DATE o como resultados de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008,5,23) para el día 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se escriben como texto.

0 u omitido	EE.UU. (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europea 30/360

Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que puedan usarse en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque viene 39.448 días después del 1 de enero de 1900. Microsoft Excel para Macintosh usa un sistema de fechas predeterminado diferente.

La fecha de liquidación es la fecha en que se compra el cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a treinta años el 1 de enero de 2008 y, seis meses más tarde, lo adquiere un comprador. La fecha de emisión será el 1 de enero de 2008, la de liquidación el 1 de julio de 2008 y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, es decir, treinta años después del 1 de enero de 2008, la fecha de emisión.

Los argumentos de liquidación, vencimiento, emisión y base se truncan a enteros.

Si la liquidación, el vencimiento o la emisión no son una fecha válida, PriceMat devuelve el #VALUE! valor de error.

Si la tasa < es 0 o si es yld < 0, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error.

Si la base < 0 o si es la base > 4, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error.

Si la liquidación ≥ vencimiento, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error. PriceMat se calcula de la siguiente manera:

Figura 1: Ecuación para el método PriceMat

donde:

B = número de días en el año, dependiendo del año.

DSM = número de días desde la liquidación hasta el vencimiento.

DIM = número de días desde la emisión hasta la madurez.

A = número de días desde la emisión hasta la liquidación.