Hola Ramon Batista,
Las instancias de SQL regularmente precisan de la apertura del puerto 1433, incluso cuando son PAAS, y Azure te permite agregar hosts de confianza para poder permitir la conexion hacia la base de datos, es decir, has de cuenta que se tiene un firewall para denegar conexiones no autorizadas, sin embargo dale una mirada a este documento https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/connectivity-settings?view=azuresql&tabs=azure-portal