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s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel
Retourne la yield d’une sécurité qui a un odd (court or long) last période.
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Terme | Définition |
---|---|
settlement |
Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur. |
maturity |
La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre. |
last_interest |
Le coupon last de sécurité date. |
rate |
L’intérêt de la sécurité rate. |
pr |
La sécurité price. |
redemption |
L'value d’échange de la sécurité par valuevisage de $100 . |
frequency |
Nombre de paiements de coupons par year. Pour les paiements annuels, fréquence = 1 ; pour semi-annuel, fréquence = 2 ; pour les trimestres, fréquence = 4. |
basis |
(Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau. |
Le paramètre basis
accepte les valuessuivantes :
Basis |
Day count base |
---|---|
0 or omis | US (NASD) 30/360 |
1 | Réel/réel |
2 | Réel/360 |
3 | Réel/365 |
4 | Europe 30/360 |
La sécurité yield.
Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.
Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, le règlement date serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, émission date.
ODDLYIELD est calculé comme suit :
où:
le règlement, la maturité, les last_interest sont tronqués en entiers.
base and fréquence sont arrondies à l’entier le plus proche.
Un error est retourné if:
Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
Requête DAX suivante :
de données | description de l’argument |
---|---|
4/20/2008 | date de règlement |
6/15/2008 | Échéance date |
12/24/2007 | Last intérêt date |
3.75% | Coupon de pourcentage |
$99.875 | Price |
$100 | value d’échange |
2 | La fréquence est semi-annuelle |
0 | 30/360 base |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
Retourne la yield d’une sécurité qui a une odd (courte de longue) période de last, en utilisant les termes spécifiés ci-dessus.
[Value] |
---|
0.0451922356291692 |
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