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PRICEDISC

s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel

Retourne l'price par value de value d’une sécurité remise.

Syntaxe

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Paramètres

Terme Définition
settlement Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur.
maturity La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre.
discount Remise de la sécurité rate.
redemption L'value d’échange de la sécurité par valuevisage de $100 .
basis (Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau.

Le paramètre basis accepte les valuessuivantes :

Basis Day count basis
0 or omis US (NASD) 30/360
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 Europe 30/360

Retourner Value

Les price par valuevisage de $100 .

Remarques

  • Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.

  • Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2018, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2018, le règlement date serait le 1er juillet 2018, and l’échéance date serait le 1er janvier 2048, 30 ans après le 1er janvier 2018, émission date.

  • PRICEDISC est calculé comme suit :

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    où:

    • B = nombre de jours en year, selon year base.
    • DSM = nombre de jours entre le règlement et la maturité.
  • and échéance sont tronquées en entiers.

  • la base est arrondie à l’entier le plus proche.

  • Un error est retourné if:

    • or échéance est not une datevalide.
    • ≥ échéance.
    • remise ≤ 0.
    • échange ≤ 0.
    • base < 0 or base > 4.
  • Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Exemple

de données description de l’argument
2/16/2008 date de règlement
3/1/2008 Échéance date
5.25% Pourcentage de remise rate
$100 value d’échange
2 Base réelle/360

Requête DAX suivante :

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Retourne le price de liaison par valuede visage de $100, pour une obligation avec les termes spécifiés ci-dessus.

[Value]
99.7958333333333