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YIELDMAT

s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel

Retourne la yield annuelle d’un titre qui paie des intérêts à échéance.

Syntaxe

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Paramètres

Terme Définition
settlement Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur.
maturity La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre.
issue Le problème de sécurité date.
rate L’intérêt de la sécurité rate à date problème.
pr Le price de sécurité par valuevisage de $100 .
basis (Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau.

Le paramètre basis accepte les valuessuivantes :

Basis Day count base
0 or omis US (NASD) 30/360
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 Européen 30/360

Retourner Value

La yieldannuelle .

Notes

  • Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.

  • Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, le règlement date serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après le 1er janvier 2008, émission date.

  • le règlement, la maturité, and émission sont tronqués en entiers.

  • basis est arrondi à l’entier le plus proche.

  • Un error est retourné if:

    • le règlement, l’échéance, or émission est not une datevalide.
    • > problème de règlement > échéance est not satisfait.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • base < 0 or base > 4.
  • Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Exemple

Données Description
15-Mar-08 date de règlement
3-Nov-08 Échéance date
8-Nov-07 Problème date
6,25 % Taux de coupon semestriel
100,0123 Price
0 Base 30/360 (voir ci-dessus)

Requête DAX suivante :

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Retourne la yield d’une sécurité en utilisant les termes spécifiés ci-dessus.

Value
0,0609543336915387