Formule Volatilité de Chaikin (contrôles Chart)
La formule Volatilité de Chaikin calcule la moyenne mobile exponentielle de la différence entre les cours les plus hauts et les plus bas quotidiens, puis calcule le taux de variation de la moyenne mobile exponentielle.
.gif "Exemple de traçage de l'indicateur de volatilité de Chaikins")
Détails de la formule
Syntaxe
Chart.DataManipulator.FinancialFormula(
FinancialFormula.VolatilityChaikins,
"PeriodEMA,PeriodROC",
"High,Low",
"VC")
Paramètres
Cette formule accepte deux paramètres optionnels.
PeriodEMA
Période pour le calcul de la moyenne mobile exponentielle de la différence entre les cours hauts et bas. La valeur par défaut est 10.PeriodROC
Période pour le calcul du taux de variation. La valeur par défaut est 10.
Valeurs d'entrée
Cette formule accepte deux valeurs d'entrée Y.
High
Cours quotidien haut.Low
Cours quotidien bas.
Valeur de sortie
Cette formule fournit en sortie une valeur Y.
- VC
Indicateur de volatilité de Chaikin.
Notes
Le type de graphique en courbes est un type de graphique commode pour afficher la sortie de la formule.
Exemple
L'exemple suivant prend en entrée des valeurs Y de Series1 pour les cours hauts et bas quotidiens (Series1:Y, Series1:Y2) et fournit en sortie l'indicateur de volatilité de Chaikin sur Series3 (Series3:Y). Il utilise une période de 15 jours pour calculer à la fois la moyenne mobile exponentielle et le taux de variation.
Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.VolatilityChaikins, "15,15", "Series1:Y,Series1:Y2", "Series3:Y")
Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.VolatilityChaikins, "15,15", "Series1:Y,Series1:Y2", "Series3:Y");
Voir aussi
Référence
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting
System.Web.UI.DataVisualization.Charting