Ciao Nicola,
Ho scaricato i tuoi due file.
Io non avevo capito che volevi utilizzare MailMerge per creare i file pdf. Comunque se questo sia il tuo obiettivo, non mi pare che tu abbia creato un documento MailMerge. Pertanto, per provare il codice, ho creato un documento mailMerge banale:

Ho poi modificato il codice dell'altro thread di Barbara per gestire le tue esigenze. Quindi, nel modulo1 del tuo file Word, ho sostituito il tuo codice con la seguente versione:
'=========>>
Option Explicit
'--------->>
Public Sub Tester()
Dim MyDoc As Document
Dim sStr As String, sName As String, sPath As String
Dim i As Long, j As Long
Const sPercorsoDestinazione As String = _
"C:\Users\Nicola" '<<=== Modifica
On Error GoTo ErrHandler
With Application
sStr = .PathSeparator
.ScreenUpdating = False
End With
If Right(sPercorsoDestinazione, 1) = sStr Then
sPath = sPercorsoDestinazione
Else
sPath = sPercorsoDestinazione & sStr
End If
Set MyDoc = ThisDocument
With MyDoc
For i = 1 To .MailMerge.DataSource.RecordCount
With .MailMerge
.Destination = wdSendToNewDocument
.SuppressBlankLines = True
With .DataSource
.FirstRecord = i
.LastRecord = i
.ActiveRecord = i
If Trim(.DataFields("Matricola")) = "" Then
Exit For
End If
sName = .DataFields("Matricola") _
& "_" _
& .DataFields("Grado") _
& "_" _
& .DataFields("Cognome_e_Nome") _
& Format(Now, "yyyymmdd hh-mm")
End With
.Execute Pause:=False
End With
For j = 1 To 255
Select Case j
Case 1 To 31, 33, 34, 37, 42, 44, 46, 47, _
58 - 63, 91 - 93, 96, 124, 147, 148
sName = Replace(sName, Chr(j), "")
End Select
Next
sName = Trim(sName)
With ActiveDocument
.SaveAs FileName:=sPath & sName & ".pdf", _
FileFormat:=wdFormatPDF, _
AddToRecentFiles:=False
.Close SaveChanges:=False
End With
Next i
End With
XIT:
On Error GoTo 0
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
ErrHandler:
Call MsgBox(Prompt:=Err.Description & " " & Err.Number, _
Buttons:=vbCritical, _
Title:="Errore")
Resume XIT
End Sub
'<<=========
Nota anche che, prima di creare il documento MailMerge, ho cancellato uno spazio finale nella intestazione
Cognome e Nome nella cella B1 su Foglio1 del tuo file Excel.
Eseguendo questo codice, nella directory C:\users\Nicola, ho ottenuto i seguenti nove file pdf:

Noterai che, come richiesto questi file hanno una struttura di nome del tipo:
Matricola + Grado + Cognome e Nome + data e l'ora di salvataggio.
I file pdf salvati sono della forma:

Ovviamente, sarà necessario adattare il documento di unione in accordo con le tue esigenze, ma il codice dovrebbe funzionare indipendentemente dal layout del documento finale.
Potresti scaricare i miei file di prova Nicola20150901.docm e
Nicola#2_20150901.xlsm a: http://1drv.ms/1VuWk5c
===
Regards,
Norman