Ciao Francesco.
Vai in:
Pannello di controllo\Programmi > Attiva o Disattiva funzionalità di Windows > Componenti legacy > direct play
Altrimenti reinstalla il gioco con Windows 10, o copia\incolla la cartella del gioco da un altro PC (con una versione precedente di Windows)
Avvia il gioco, dovrebbe presentarsi il contratto di licenza e subito dopo la richiesta di installare Direct play per poter avviare Age of Empires.
Fammi sapere.
Buona serata!