DATA RICEZIONE
Si applica a: Calcolo visivo misura tabella calcolata colonna calcolata
Restituisce l'importo ricevuto alla scadenza di un titolo interamente investito.
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])
Termine | Definizione |
---|---|
settlement | Data di regolamento del titolo. La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene ceduto all'acquirente. |
maturity | Data di scadenza del titolo. La data di scadenza è la data in cui scade il titolo. |
investment | Importo investito nel titolo. |
discount | Tasso di sconto del titolo. |
basis | (Facoltativo) Tipo di base da usare per il conteggio dei giorni. Se basis viene omesso, si presuppone il valore 0. I valori accettati sono elencati dopo questa tabella. |
Il parametro basis accetta i valori seguenti:
Basis | Base per conteggio dei giorni |
---|---|
0 o omesso | US (NASD) 30/360 |
1 | Effettivo/effettivo |
2 | Effettivo/360 |
3 | Effettivo/365 |
4 | Europeo 30/360 |
Importo ricevuto alla scadenza.
Le date vengono archiviate come numeri di serie sequenziali in modo da consentirne l'uso nei calcoli. In DAX il 30 dicembre 1899 è il giorno 0, mentre il 1° gennaio 2008 è il giorno 39448 perché cade 39.448 giorni dopo il 30 dicembre 1899.
La data di regolamento è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui scade una cedola. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1° gennaio 2008 e che venga acquistata da un acquirente sei mesi dopo. La data di emissione sarà il 1° gennaio 2008, la data di regolamento sarà il 1° luglio 2008 e la data di scadenza sarà il 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo il 1° gennaio 2008, la data di emissione.
La funzione RECEIVED viene calcolata come segue:
dove:
= numero di giorni in un anno, a seconda della base per l'anno. = numero di giorni dall'emissione alla scadenza.
I parametri settlement e maturity vengono troncati a numeri interi.
Il parametro basis viene arrotondato all'intero più vicino.
Viene restituito un errore nei casi seguenti:
- Il parametro settlement o maturity non rappresenta una data valida.
- settlement ≥ maturity.
- investment ≤ 0.
- discount ≤ 0.
- base < 0 o base > 4.
Questa funzione non è supportata per l'uso nella modalità DirectQuery se usata in colonne calcolate o nelle regole di sicurezza a livello di riga.
La query DAX seguente:
Dati | Descrizione |
---|---|
15-feb-08 | Data di regolamento (emissione) |
15-mag-08 | Data di scadenza |
$ 1.000.000,00 | Investimento |
5,75% | Tasso di sconto percentuale |
2 | Base giorni effettivi/360 |
EVALUATE
{
RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}
Restituisce l'importo totale da ricevere alla scadenza, per un'obbligazione con i termini specificati in precedenza.
[Valore] |
---|
1014584,6544071 |