Episodio
Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package
con Keven Bluteau
useR!2017: Markov-Switching GARCH Models in R: The...
Parole chiave: GARCH, MSGARCH, Markov–switching, volatilità condizionale, gestione dei rischi
Pagine Web: https://CRAN.R-project.org/package=MSGARCH,https://github.com/keblu/MSGARCH
I modelli GARCH che cambiano markov sono diventati popolari per modellare l'interruzione strutturale nelle dinamiche di varianza condizionale della serie temporale finanziaria. In questo documento viene descritto il pacchetto R MSGARCH che implementa in modo molto efficiente i modelli GARCH-switching GARCH usando tecniche di programmazione orientate agli oggetti C++. Consente all'utente di eseguire simulazioni, nonché di valutare la probabilità massima e la stima bayesiana di una classe molto grande di modelli di tipo GARCH. Sono disponibili strumenti di gestione dei rischi, ad esempio Value-at-Risk e Expected-Shortfall. Viene presentata un'illustrazione empirica dell'utilità del pacchetto R MSGARCH.
useR!2017: Markov-Switching GARCH Models in R: The...
Parole chiave: GARCH, MSGARCH, Markov–switching, volatilità condizionale, gestione dei rischi
Pagine Web: https://CRAN.R-project.org/package=MSGARCH,https://github.com/keblu/MSGARCH
I modelli GARCH che cambiano markov sono diventati popolari per modellare l'interruzione strutturale nelle dinamiche di varianza condizionale della serie temporale finanziaria. In questo documento viene descritto il pacchetto R MSGARCH che implementa in modo molto efficiente i modelli GARCH-switching GARCH usando tecniche di programmazione orientate agli oggetti C++. Consente all'utente di eseguire simulazioni, nonché di valutare la probabilità massima e la stima bayesiana di una classe molto grande di modelli di tipo GARCH. Sono disponibili strumenti di gestione dei rischi, ad esempio Value-at-Risk e Expected-Shortfall. Viene presentata un'illustrazione empirica dell'utilità del pacchetto R MSGARCH.
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