WorksheetFunction.OddFPrice メソッド (Excel)

1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。

構文

式。OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)

式: WorksheetFunction オブジェクトを表す変数。

パラメーター

名前	必須 / オプション	データ型	説明
Arg1	必須	バリアント型 (Variant)	受渡日: 証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。
Arg2	必須	バリアント型 (Variant)	満期日: 証券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。
Arg3	必須	バリアント型 (Variant)	発行日: 証券の発行日を指定します。
Arg4	必須	バリアント型 (Variant)	初回利払日: 証券の最初の利払日を指定します。
Arg5	必須	バリアント型 (Variant)	利率: 証券の利率を指定します。
Arg6	必須	バリアント型 (Variant)	利回り: 証券の年間配当を指定します。
Arg7	必須	バリアント型 (Variant)	償還価額: 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。
Arg8	必須	バリアント型 (Variant)	頻度: 年間の利息支払回数を指定します。 年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。
Arg9	省略可能	バリアント型 (Variant)	基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。

戻り値

Double

注釈

次の表では、 Arg9 に使用できる値について説明します。

基礎	基準日数 (月/年)
0 または省略	30 日/360 日 (NASD 方式)
1	実際の日数/実際の日数
2	実際の日数/360 日
3	実際の日数/365 日
4	30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。 Macintosh 用の Microsoft Excel では、既定として別の日付システムが使用されます。

注:

Visual Basic for Applications (VBA) では、Excel と異なる方法でシリアル日付が計算されます。 VBA では、シリアル日付値 1 は 1900 年 1 月 1 日ではなく、1899 年 12 月 31 日に該当します。

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。 満期日とは、証券の支払期日です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。 この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

受渡日、満期日、発行日、初回利払日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。

決済、満期日、発行、またはfirst_couponが有効な日付でない場合、 OddFPrice は#VALUEを返します。 が返されます。

レート < が 0 の場合、または yld < 0 の場合、 OddFPrice は#NUMを返します。 が返されます。

基準 < が 0 の場合、または基準 > 4 の場合、 OddFPrice は #NUMを返します。 が返されます。

次の日付条件を満たす必要があります。それ以外の場合、 OddFPrice は#NUMを返します。 エラー値: 満期日 > first_coupon > 決済 > 問題。

OddFPrice は次のように計算されます。 奇数短い最初のクーポン:

各部分の意味は次のとおりです。

• A = 利払期間の開始から決済日 (未収日数) までの日数。
• DSC = 決済から次の利払日までの日数。
• DFC = 奇数の最初のクーポンの先頭から最初の利払日までの日数。
• E = クーポン期間内の日数。
• N = 決済日と償還日の間に支払われる利払金の数 (この数値に端数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。

奇数長い最初のクーポン:

各部分の意味は次のとおりです。

• Ai = 奇数期間内の ith、つまり最後の準利払期間の開始からの日数。
• DCi = 日付 (または発行日) から最初の準クーポン (i = 1) または準クーポンの日数 (i = 2,..., i = NC) までの日数。
• DSC = 決済から次の利払日までの日数。
• E = クーポン期間の日数。
• N = 最初の実際の利払日と償還日の間に支払われる利払金の数 (この数値に端数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。
• NC = 奇数期間に収まる準利払期間の数 (この数値に小数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。
• NLi = 奇数期間内の完全な利払期間または最後の準利払期間の日数の通常の長さ。
• Nq = 決済日から最初の利払までの準利払期間全体の数。

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