WorksheetFunction.MDuration メソッド

定義

名前空間:

Microsoft.Office.Interop.Excel

アセンブリ:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

額面価格を $100 と仮定して、証券に対する修正マコーレー デュレーションを返します。

public double MDuration (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);

Public Function MDuration (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

パラメーター

Arg1

Object

受渡日: 証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。

Arg2

Object

満期日: 証券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。

Arg3

Object

利率: 証券の年利を指定します。

Arg4

Object

利回り: 証券の年間配当を指定します。

Arg5

Object

頻度: 年間の利息支払回数を指定します。 年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。

Arg6

Object

基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。

戻り値

Double

注釈

重要: 日付は、DATE 関数を使用するか、他の数式または関数の結果として入力する必要があります。 たとえば、2008 年 5 月 23 日を入力する場合は、DATE (2008,5,23) を使用します。 日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。 Macintosh 用の Microsoft Excel では、既定として別の日付システムが使用されます。

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。 満期日とは、証券の支払期日です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。 この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 30 年後に当たる 2038 年 1 月 1 日になります。

受渡日、満期日、頻度、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。

決済または満期日が有効な日付でない場合、 MDuration は #VALUE を返します。 が返されます。

yld < 0 の場合、または クーポン < 0 の場合、MDuration は #NUM を返します。 が返されます。

frequency が 1、2、または 4 以外の数値の場合、 MDuration は #NUM を返します。 が返されます。

基準 < が 0 の場合、または基準 > 4 の場合、 MDuration は #NUM を返します。 が返されます。

決済≥満期日の場合、 MDuration は #NUM を返します。 が返されます。

修正デュレーションは、次の演算式で表されます。

図 1: 変更された期間の数式