WorksheetFunction.OddFPrice メソッド

定義

名前空間:

Microsoft.Office.Interop.Excel

アセンブリ:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。

public double OddFPrice (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8, object Arg9);

Public Function OddFPrice (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Arg8 As Object, Optional Arg9 As Object) As Double

パラメーター

Arg1

Object

受渡日: 証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。

Arg2

Object

満期日: 証券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。

Arg3

Object

発行日: 証券の発行日を指定します。

Arg4

Object

初回利払日: 証券の最初の利払日を指定します。

Arg5

Object

利率: 証券の利率を指定します。

Arg6

Object

利回り: 証券の年間配当を指定します。

Arg7

Object

償還価額: 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。

Arg8

Object

頻度: 年間の利息支払回数を指定します。 年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。

Arg9

Object

基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。

戻り値

Double

注釈

0 または省略	30 日/360 日 (NASD 方式)
1	実際の日数/実際の日数
2	実際の日数/360 日
3	実際の日数/365 日
4	30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。 Macintosh 用の Microsoft Excel では、既定として別の日付システムが使用されます。

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。 満期日とは、証券の支払期日です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。 この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

受渡日、満期日、発行日、初回利払日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。

決済、満期日、発行、またはfirst_couponが有効な日付でない場合、 OddFPrice は #VALUE を返します。 が返されます。

レート < が 0 の場合、または yld < 0 の場合、 OddFPrice は #NUM を返します。 が返されます。

基準 < が 0 の場合、または基準 > 4 の場合、 OddFPrice は #NUM を返します。 が返されます。

次の日付条件を満たす必要があります。それ以外の場合、 OddFPrice は #NUM を返します。 エラー値:

満 > 期日first_coupon > 決済 > イシュー

OddFPrice は次のように計算されます。奇数短い最初のクーポン。

図 1: 奇数短い最初のクーポン

各部分の意味は次のとおりです。

A = クーポン期間の開始から決済日 (未収日数) までの日数。

DSC = 決済から次のクーポン日までの日数。

DFC = 奇数の最初のクーポンの先頭から最初のクーポン日までの日数。

E = クーポン期間内の日数。

N = 決済日から償還日までの間に支払われる利払金の数。 (この数値に分数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。

奇数長い最初のクーポン:

図 2: 奇数長の最初のクーポン

各部分の意味は次のとおりです。

Ai = 奇数期間内の ith、つまり最後の準クーポン期間の開始からの日数。

DCi = 日付 (または発行日) から最初の準クーポン (i = 1) または準クーポンの日数 (i = 2,..., i = NC) までの日数。

DSC = 決済から次のクーポン日までの日数。

E = クーポン期間の日数。

N = 最初の実際のクーポン日と償還日の間に支払われる利払いの数。 (この数値に分数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。

NC = 奇数期間に収まる準クーポン期間の数。 (この数値に分数が含まれている場合は、次の整数に引き上げられます)。

NLi = 奇数期間内の完全な期間、つまり最後の準クーポン期間の日数の通常の長さ。

Nq = 決済日から最初のクーポンまでの準クーポン期間全体の数。