WorksheetFunction.Price メソッド

定義

名前空間:

Microsoft.Office.Interop.Excel

アセンブリ:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

定期的に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。

public double Price (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7);

Public Function Price (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Optional Arg7 As Object) As Double

パラメーター

Arg1

Object

受渡日: 証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。

Arg2

Object

満期日: 証券の満期日を指定します。 満期日とは、証券の支払期日です。

Arg3

Object

利率: 証券の年利を指定します。

Arg4

Object

利回り: 証券の年間配当を指定します。

Arg5

Object

償還価額: 額面 $ 100 に対する証券の償還額を指定します。

Arg6

Object

頻度: 年間の利息支払回数を指定します。 年 1 回の場合は頻度 = 1、年 2 回の場合は頻度 = 2、四半期ごとの場合は頻度 = 4 を指定します。

Arg7

Object

基準: 計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。

戻り値

Double

注釈

重要: 日付は、DATE 関数を使用するか、他の数式または関数の結果として入力する必要があります。 たとえば、2008 年 5 月 23 日を入力する場合は、DATE (2008,5,23) を使用します。 日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。

0 または省略	30 日/360 日 (NASD 方式)
1	実際の日数/実際の日数
2	実際の日数/360 日
3	実際の日数/365 日
4	30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

Excel では、日付は集計に使用できるようにシリアル値として格納されます。 既定では、1900 年 1 月 1 日のシリアル値は 1、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後であるためシリアル値は 39,448 になります。 Macintosh 用の Microsoft Excel では、既定として別の日付システムが使用されます。

受渡日とは、債券などの証券の売買代金を決済した日付です。 満期日とは、証券の支払期日です。 たとえば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入したとします。 この債券は、発行日が 2008 年 1 月 1 日、受渡日が 2008 年 7 月 1 日になり、満期日は、発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

受渡日、満期日、頻度、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。

決済または満期日が有効な日付でない場合、 Price は #VALUE を返します。 が返されます。

yld < 0 の場合、またはレート < 0 の場合、 Price は #NUM を返します。 が返されます。

引き換え≤ 0 の場合、 Price は #NUM を返します。 が返されます。

頻度が 1、2、または 4 以外の数値の場合、 Price は #NUM を返します。 が返されます。

基準 < が 0 の場合、または基準 > 4 の場合、 Price は #NUM を返します。 が返されます。

決済が満期日≥場合、 Price は #NUM を返します。 が返されます。 価格 は次のように計算されます。

図 1: Price メソッドの数式

各部分の意味は次のとおりです。

DSC = 決済から次のクーポン日までの日数。

E = 受渡日を含む利払期間の日数。

N = 受渡日と償還日の間の利息支払回数。

A = 利払期間の初日から受渡日までの日数