series_fit_lowess_fl()

함수 series_fit_lowess_fl() 는 계열에 LOWESS 회귀를 적용하는 UDF(사용자 정의 함수)입니다. 이 함수는 여러 계열(동적 숫자 배열)이 있는 테이블을 사용하고 원래 계열의 부드러운 버전인 LOWESS 곡선을 생성합니다.

사전 요구 사항

• 클러스터에서 Python 플러그 인 을 사용하도록 설정해야 합니다. 함수에 사용되는 인라인 Python에 필요합니다.

• 데이터베이스에서 Python 플러그 인 을 사용하도록 설정해야 합니다. 함수에 사용되는 인라인 Python에 필요합니다.

Syntax

T | invoke series_fit_lowess_fl(, y_series, y_fit_series [ fit_size ], [ x_series ], [ x_istime ])

구문 규칙에 대해 자세히 알아보세요.

매개 변수

이름	형식	필수	Description
y_series	string	✔️	종속 변수를 포함하는 입력 테이블 열의 이름입니다. 이 열은 맞출 계열입니다.
y_fit_series	string	✔️	맞춤 계열을 저장할 열의 이름입니다.
fit_size	int		각 지점에 대해 로컬 회귀는 해당 fit_size 가장 가까운 지점에 적용됩니다. 기본값은 5입니다.
x_series	string		독립 변수, 즉 x 또는 시간 축을 포함하는 열의 이름입니다. 이 매개 변수는 선택 사항이며 간격이 고르지 않은 계열에만 필요합니다. x는 균등하게 간격이 조정된 계열의 회귀에 중복되므로 기본값은 빈 문자열입니다.
x_istime	bool		이 부울 매개 변수는 x_series 지정되고 datetime의 벡터인 경우에만 필요합니다. 기본값은 false입니다.

함수 정의

다음과 같이 해당 코드를 쿼리 정의 함수로 포함하거나 데이터베이스에 저장된 함수로 만들어 함수를 정의할 수 있습니다.

쿼리 정의

다음 let 문을 사용하여 함수를 정의합니다. 사용 권한이 필요 없습니다.

중요

let 문은 자체적으로 실행할 수 없습니다. 그 뒤에 테이블 형식 식 문이 있어야 합니다. 의 series_fit_lowess_fl()작업 예제를 실행하려면 예제를 참조하세요.

let series_fit_lowess_fl=(tbl:(*), y_series:string, y_fit_series:string, fit_size:int=5, x_series:string='', x_istime:bool=False)
{
    let kwargs = bag_pack('y_series', y_series, 'y_fit_series', y_fit_series, 'fit_size', fit_size, 'x_series', x_series, 'x_istime', x_istime);
    let code = ```if 1:
        y_series = kargs["y_series"]
        y_fit_series = kargs["y_fit_series"]
        fit_size = kargs["fit_size"]
        x_series = kargs["x_series"]
        x_istime = kargs["x_istime"]
        import statsmodels.api as sm
        def lowess_fit(ts_row, x_col, y_col, fsize):
            y = ts_row[y_col]
            fraction = fsize/len(y)
            if x_col == "": # If there is no x column creates sequential range [1, len(y)]
               x = np.arange(len(y)) + 1
            else: # if x column exists check whether its a time column. If so, normalize it to the [1, len(y)] range, else take it as is.
               if x_istime: 
                   x = pd.to_numeric(pd.to_datetime(ts_row[x_col]))
                   x = x - x.min()
                   x = x / x.max()
                   x = x * (len(x) - 1) + 1
               else:
                   x = ts_row[x_col]
            lowess = sm.nonparametric.lowess
            z = lowess(y, x, return_sorted=False, frac=fraction)
            return list(z)
        result = df
        result[y_fit_series] = df.apply(lowess_fit, axis=1, args=(x_series, y_series, fit_size))
    ```;
    tbl
     | evaluate python(typeof(*), code, kwargs)
};
// Write your query to use the function here.

보관됨

다음 .create function을 사용하여 저장 함수를 한 번 정의합니다. 데이터베이스 사용자 권한이 필요합니다.

중요

예제와 같이 함수를 사용하려면 먼저 이 코드를 실행하여 함수를 만들어야 합니다.

.create-or-alter function with (folder = "Packages\\Series", docstring = "Fits a local polynomial using LOWESS method to a series")
series_fit_lowess_fl(tbl:(*), y_series:string, y_fit_series:string, fit_size:int=5, x_series:string='', x_istime:bool=False)
{
    let kwargs = bag_pack('y_series', y_series, 'y_fit_series', y_fit_series, 'fit_size', fit_size, 'x_series', x_series, 'x_istime', x_istime);
    let code = ```if 1:
        y_series = kargs["y_series"]
        y_fit_series = kargs["y_fit_series"]
        fit_size = kargs["fit_size"]
        x_series = kargs["x_series"]
        x_istime = kargs["x_istime"]
        import statsmodels.api as sm
        def lowess_fit(ts_row, x_col, y_col, fsize):
            y = ts_row[y_col]
            fraction = fsize/len(y)
            if x_col == "": # If there is no x column creates sequential range [1, len(y)]
               x = np.arange(len(y)) + 1
            else: # if x column exists check whether its a time column. If so, normalize it to the [1, len(y)] range, else take it as is.
               if x_istime: 
                   x = pd.to_numeric(pd.to_datetime(ts_row[x_col]))
                   x = x - x.min()
                   x = x / x.max()
                   x = x * (len(x) - 1) + 1
               else:
                   x = ts_row[x_col]
            lowess = sm.nonparametric.lowess
            z = lowess(y, x, return_sorted=False, frac=fraction)
            return list(z)
        result = df
        result[y_fit_series] = df.apply(lowess_fit, axis=1, args=(x_series, y_series, fit_size))
    ```;
    tbl
     | evaluate python(typeof(*), code, kwargs)
}

예제

다음 예제에서는 invoke 연산자를 사용하여 함수를 실행합니다.

정규 시계열의 LOWESS 회귀

쿼리 정의

쿼리 정의 함수를 사용하려면 포함된 함수 정의 다음에 호출합니다.

let series_fit_lowess_fl=(tbl:(*), y_series:string, y_fit_series:string, fit_size:int=5, x_series:string='', x_istime:bool=False)
{
    let kwargs = bag_pack('y_series', y_series, 'y_fit_series', y_fit_series, 'fit_size', fit_size, 'x_series', x_series, 'x_istime', x_istime);
    let code = ```if 1:
        y_series = kargs["y_series"]
        y_fit_series = kargs["y_fit_series"]
        fit_size = kargs["fit_size"]
        x_series = kargs["x_series"]
        x_istime = kargs["x_istime"]
        import statsmodels.api as sm
        def lowess_fit(ts_row, x_col, y_col, fsize):
            y = ts_row[y_col]
            fraction = fsize/len(y)
            if x_col == "": # If there is no x column creates sequential range [1, len(y)]
               x = np.arange(len(y)) + 1
            else: # if x column exists check whether its a time column. If so, normalize it to the [1, len(y)] range, else take it as is.
               if x_istime: 
                   x = pd.to_numeric(pd.to_datetime(ts_row[x_col]))
                   x = x - x.min()
                   x = x / x.max()
                   x = x * (len(x) - 1) + 1
               else:
                   x = ts_row[x_col]
            lowess = sm.nonparametric.lowess
            z = lowess(y, x, return_sorted=False, frac=fraction)
            return list(z)
        result = df
        result[y_fit_series] = df.apply(lowess_fit, axis=1, args=(x_series, y_series, fit_size))
    ```;
    tbl
     | evaluate python(typeof(*), code, kwargs)
};
//
// Apply 9 points LOWESS regression on regular time series
//
let max_t = datetime(2016-09-03);
demo_make_series1
| make-series num=count() on TimeStamp from max_t-1d to max_t step 5m by OsVer
| extend fnum = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('num', 'fnum', 9)
| render timechart

보관됨

중요

이 예제를 성공적으로 실행하려면 먼저 함수 정의 코드를 실행하여 함수를 저장해야 합니다.

//
// Apply 9 points LOWESS regression on regular time series
//
let max_t = datetime(2016-09-03);
demo_make_series1
| make-series num=count() on TimeStamp from max_t-1d to max_t step 5m by OsVer
| extend fnum = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('num', 'fnum', 9)
| render timechart

출력

불규칙 시계열 테스트

쿼리 정의

쿼리 정의 함수를 사용하려면 포함된 함수 정의 다음에 호출합니다.

let series_fit_lowess_fl=(tbl:(*), y_series:string, y_fit_series:string, fit_size:int=5, x_series:string='', x_istime:bool=False)
{
    let kwargs = bag_pack('y_series', y_series, 'y_fit_series', y_fit_series, 'fit_size', fit_size, 'x_series', x_series, 'x_istime', x_istime);
    let code = ```if 1:
        y_series = kargs["y_series"]
        y_fit_series = kargs["y_fit_series"]
        fit_size = kargs["fit_size"]
        x_series = kargs["x_series"]
        x_istime = kargs["x_istime"]
        import statsmodels.api as sm
        def lowess_fit(ts_row, x_col, y_col, fsize):
            y = ts_row[y_col]
            fraction = fsize/len(y)
            if x_col == "": # If there is no x column creates sequential range [1, len(y)]
               x = np.arange(len(y)) + 1
            else: # if x column exists check whether its a time column. If so, normalize it to the [1, len(y)] range, else take it as is.
               if x_istime: 
                   x = pd.to_numeric(pd.to_datetime(ts_row[x_col]))
                   x = x - x.min()
                   x = x / x.max()
                   x = x * (len(x) - 1) + 1
               else:
                   x = ts_row[x_col]
            lowess = sm.nonparametric.lowess
            z = lowess(y, x, return_sorted=False, frac=fraction)
            return list(z)
        result = df
        result[y_fit_series] = df.apply(lowess_fit, axis=1, args=(x_series, y_series, fit_size))
    ```;
    tbl
     | evaluate python(typeof(*), code, kwargs)
};
let max_t = datetime(2016-09-03);
demo_make_series1
| where TimeStamp between ((max_t-1d)..max_t)
| summarize num=count() by bin(TimeStamp, 5m), OsVer
| order by TimeStamp asc
| where hourofday(TimeStamp) % 6 != 0   //  delete every 6th hour to create irregular time series
| summarize TimeStamp=make_list(TimeStamp), num=make_list(num) by OsVer
| extend fnum = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('num', 'fnum', 9, 'TimeStamp', True)
| render timechart 

보관됨

중요

이 예제를 성공적으로 실행하려면 먼저 함수 정의 코드를 실행하여 함수를 저장해야 합니다.

let max_t = datetime(2016-09-03);
demo_make_series1
| where TimeStamp between ((max_t-1d)..max_t)
| summarize num=count() by bin(TimeStamp, 5m), OsVer
| order by TimeStamp asc
| where hourofday(TimeStamp) % 6 != 0   //  delete every 6th hour to create irregular time series
| summarize TimeStamp=make_list(TimeStamp), num=make_list(num) by OsVer
| extend fnum = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('num', 'fnum', 9, 'TimeStamp', True)
| render timechart 

출력

LOWESS와 다항식 맞춤 비교

쿼리 정의

쿼리 정의 함수를 사용하려면 포함된 함수 정의 다음에 호출합니다.

let series_fit_lowess_fl=(tbl:(*), y_series:string, y_fit_series:string, fit_size:int=5, x_series:string='', x_istime:bool=False)
{
    let kwargs = bag_pack('y_series', y_series, 'y_fit_series', y_fit_series, 'fit_size', fit_size, 'x_series', x_series, 'x_istime', x_istime);
    let code = ```if 1:
        y_series = kargs["y_series"]
        y_fit_series = kargs["y_fit_series"]
        fit_size = kargs["fit_size"]
        x_series = kargs["x_series"]
        x_istime = kargs["x_istime"]
        import statsmodels.api as sm
        def lowess_fit(ts_row, x_col, y_col, fsize):
            y = ts_row[y_col]
            fraction = fsize/len(y)
            if x_col == "": # If there is no x column creates sequential range [1, len(y)]
               x = np.arange(len(y)) + 1
            else: # if x column exists check whether its a time column. If so, normalize it to the [1, len(y)] range, else take it as is.
               if x_istime: 
                   x = pd.to_numeric(pd.to_datetime(ts_row[x_col]))
                   x = x - x.min()
                   x = x / x.max()
                   x = x * (len(x) - 1) + 1
               else:
                   x = ts_row[x_col]
            lowess = sm.nonparametric.lowess
            z = lowess(y, x, return_sorted=False, frac=fraction)
            return list(z)
        result = df
        result[y_fit_series] = df.apply(lowess_fit, axis=1, args=(x_series, y_series, fit_size))
    ```;
    tbl
     | evaluate python(typeof(*), code, kwargs)
};
range x from 1 to 200 step 1
| project x = rand()*5 - 2.3
| extend y = pow(x, 5)-8*pow(x, 3)+10*x+6
| extend y = y + (rand() - 0.5)*0.5*y
| summarize x=make_list(x), y=make_list(y)
| extend y_lowess = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('y', 'y_lowess', 15, 'x')
| extend series_fit_poly(y, x, 5)
| project x, y, y_lowess, y_polynomial=series_fit_poly_y_poly_fit
| render linechart

보관됨

중요

이 예제를 성공적으로 실행하려면 먼저 함수 정의 코드를 실행하여 함수를 저장해야 합니다.

range x from 1 to 200 step 1
| project x = rand()*5 - 2.3
| extend y = pow(x, 5)-8*pow(x, 3)+10*x+6
| extend y = y + (rand() - 0.5)*0.5*y
| summarize x=make_list(x), y=make_list(y)
| extend y_lowess = dynamic(null)
| invoke series_fit_lowess_fl('y', 'y_lowess', 15, 'x')
| extend series_fit_poly(y, x, 5)
| project x, y, y_lowess, y_polynomial=series_fit_poly_y_poly_fit
| render linechart

출력

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