Del via

COUPDAYBS

  • Artikkel

Gjelder for: Beregnet beregning av beregnet tabell for beregnet tabell Mål visualobjekt

Returnerer antall dager fra begynnelsen av en kupongperiode til betalingsdatoen.

Syntaks

COUPDAYBS(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parametere

Term Definisjon
bosetning Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
modenhet Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
frekvens Antall renteinnbetalinger per år. For årlige innbetalinger, frekvens = 1; for halvårlig, frekvens = 2; for kvartalsvis, frekvens = 4.
basis (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Basisparameteren godtar følgende verdier:

Basis Dagtellingsbasis
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Antall dager fra begynnelsen av en rentebærende periode til betalingsdatoen.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Desember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • frekvens og basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato.
    • frekvens er et hvilket som helst tall som er annet enn 1, 2 eller 4.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Data Beskrivelse
25.01.11 Betalingsdato
15.15.11.2011 kl. Forfallsdato
2 Halvårskupong (se ovenfor)
1 Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Følgende DAX-spørring:

EVALUATE
{
  COUPDAYBS(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Returnerer antall dager fra begynnelsen av renteperioden til betalingsdatoen, for en obligasjon med vilkårene ovenfor.

[Verdi]
71