INTRATE

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellmålevisualobjektberegning

Returnerer rentesatsen for et fullinvestert verdipapir.

Syntaks

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametere

Vilkår	Definisjon
settlement	Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
maturity	Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
investment	Beløpet som er investert i verdipapiret.
redemption	Beløpet som skal mottas ved forfallsdato.
basis	(Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende verdier:

Basis	basis for antall dager
0 eller utelatt	USA (NASD) 30/360
1	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europeiske 30/360

Returverdi

Rentesatsen.

Merknader

• Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

• Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen er 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

• INTRATE beregnes på følgende måte:

  $$\text{INTRATE}=\frac{\text{redemption}-\text{investment}}{\text{investment}}\times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

  hvor:

  • $\text{B}$ = antall dager i et år, avhengig av årsbasis.
  • $\text{DIM}$ = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

• betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

• basis avrundes til nærmeste heltall.

• En feil returneres hvis:

  • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
  • betalingsdato ≥ forfallsdato.
  • investering ≤ 0.
  • innløsning ≤ 0.
  • basis < 0 eller basis > 4.

• Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

data	beskrivelse
2/15/2008	Betalingsdato
5/15/2008	Forfallsdato
$1,000,000	Investering
$1,014,420	Innløsningsverdi
2	Faktisk/360-basis

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Returnerer diskonteringsrenten for en obligasjon ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
0.05768