Del via

PRICEDISC

  • Artikkel

Gjelder beregnet beregning av beregnet tabellfor beregnet kolonne

Returnerer prisen per pålydende \$100 for et diskontert verdipapir.

Syntaks

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parametere

Term Definisjon
Oppgjør Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
Modenhet Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
rabatt Verdipapirets diskonteringssats.
Innløsning Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende \$100.
Grunnlag (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Basisparameteren godtar følgende verdier:

Grunnlag Dagtellingsbasis
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Prisen per pålydende \$100.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Desember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2018 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2018, betalingsdatoen vil være 1. juli 2018, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2048, 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2018.

  • PRICEDISC beregnes på følgende måte:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    der:

    • $\text{B}$ = antall dager i året, avhengig av årsbasis.
    • $\text{DSM}$ = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato.
    • rabatt ≤ 0.
    • innløsning ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Data Argumentbeskrivelse
2/16/2008 Betalingsdato
3/1/2008 Forfallsdato
5.25% Prosent diskonteringssats
\$100 Innløsningsverdi
2 Faktisk/360-basis

Følgende DAX-spørring:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Returnerer obligasjonsprisen per pålydende \$100, for en obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
99.7958333333333