Del via

YIELDDISC

  • Artikkel

Gjelder beregnet beregning av beregnet tabellfor beregnet kolonne

Returnerer den årlige avkastningen for et diskontert verdipapir.

Syntaks

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametere

Term Definisjon
Oppgjør Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
Modenhet Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
Pr Verdipapirets pris per pålydende \$100.
Innløsning Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende \$100.
Grunnlag (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Basisparameteren godtar følgende verdier:

Grunnlag Dagtellingsbasis
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Den årlige avkastningen.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Desember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato.
    • pr ≤ 0.
    • innløsning ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Data -
16.februar til 08. februar kl. Betalingsdato
08.01.08 Forfallsdato
99.795 Pris
\$100 Innløsningsverdi
2 Faktisk/360-basis

Følgende DAX-spørring:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Returnerer verdipapirets årlige avkastning, gitt vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
0.0528225719868583