Olá Jedcruz, tudo bem?
Para que você salve músicas e arquivos no pendrive, poderá utilizar os meios comuns do Windows, que é conectar o Pendrive no computador e abrí-lo pelo Computador do Windows.
A documentação presente no link abaixo, traz informações interessantes sobre como realizar esta ação corretamente:
Copiar em um cartão de memória flash ou uma unidade flash USB
OBS.: Neste caso, o pendrive tem o nome de Unidade Flash USB.
Qualquer novidade ou dificuldade a respeito, volte a nos comunicar.
Até mais!