Olá leopoldina tavares deoliveira
Essa duvida é bem interessante, primeiro descreva quais são os arquivos a serem copiados para o mesmo, por hora tente os procedimentos abaixo;
1-Plugue o pen-drive no USB do seu computador e ele sera executado normalmente só clicar em abrir pasta.
2-Se não abrir nenhuma pasta automaticamente, vá em "Iniciar", "Meu Computador" procure uma pasta com um nome “disco removível” ou o nome do seu pen-drive.
3-Ao clicar nessa pasta(provavelmente vai estar vazia se o pen-drive for novo) , é só você mover ou copiar os arquivos e colar dentro da do pen-drive.
Qualquer problema ou dúvida, por gentileza, sinta-se à vontade para postar novamente.
Aguardo novidades
Espero ter ajudado e até breve!