Olá clesiopereira, tudo bem?
Bem-vindo à Comunidade da Microsoft.
Em relação a sua questão, para sermos assertivos, esse erro de pedir para instalar o DirectX8 é apresentada em apenas um jogo? Se sim qual seria o jogo? Verificou se é compatível com Windows 7?
Para um primeiro momento, é preciso instalar um pacote chamado DirectX End-User, onde tem todos os arquivos de antigas versões do DirectX totalmente funcional no Windows 7 e 8.
Aqui o link para download, é só instalar:
http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=35
Caso não funcione sugiro que execute os procedimentos da documentação abaixo:
Veja outra solução:
Como instalar a versão mais recente do DirectX
Se persistir, tente instalar o jogo em modo de compatibilidade:
Como solucionar problemas de compatibiidade de programas no Windows 7
Se houver mais dúvidas relacionadas aos produtos Microsoft ou o comportamento informado ainda persistir, por favor, poste novamente. Estamos à disposição.
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Até mais!