Algumas dessas configurações são ocultas ou gerenciadas por sua organização

Olá Eduardo, Meu Nome é Rodrigo sou Consultor Independente e Especialista em Windows.

Execute os procedimentos a seguir:

1-Pressione as teclas Windows + R e dentro do Executar, digite: gpedit.msc em seguida pressione Enter.

2-Dentro da pasta aberta no lado esquerdo procure por "Configurações do Usuário".

3-Logo após em "Modelos Administrativos" > "Painel de Controle" > Personalização.

4-No lado direito, procure por "Impedir a alteração de plano de fundo da área de trabalho" dê um duplo clique e marque a opção "Desabilitado" clique em "Aplicar" e em "OK".

5-Reinicie seu computador e veja se consegue fazer as alterações.

Se mesmo após o procedimento acima não resolver, crie uma nova conta de usuário.

1-Na Área de Trabalho pressione simultaneamente as teclas Windows + R para abrir o Executar.

2-No Executar digite netplwiz e clique em OK;

3-Clique na aba Adicionar e em seguida em Entrar sem uma conta da Microsoft (não recomendado).

4-Clique para criar uma Conta local.

5-Insira um nome de usuário e senha, adicione uma dica de senha e clique em Avançar e em seguida em Concluir.

6-Na aba Usuários selecione o nome do novo usuário clique em Propriedades;

7-Na aba Associação de Grupo marque a opção Administrador, clique em Aplicar e em OK;

8-Faça logoff, acesse a nova conta de usuário e veja o comportamento.

Espero que esta informação seja útil. mantenha-me atualizado sobre o status desse problema. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar e será um prazer ajudá-lo.

Eduardo, tudo bem? 

Poderá corrigir esse problema com os comandos abaixo:

1. Pressione as teclas Windows+Q e digite CMD;
2. Clique com o botão direito sobre Prompt de Comando e selecione a opção Executar como Adminstrador;
3. Cole os comandos abaixo (um a um) e pressioner Enter:

REG DELETE "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop" /V NoChangingWallpaper /F [Enter]
REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop" /V NoChangingWallpaper /F[Enter]

4. Ao apresentar operação concluída com êxito, reinicie o sistema.

Nota: se a politica for local no seu usuário, o primeiro comando que irá resolver, se for na máquina, é o segundo. Então, alguns dos dois podem apresentar que não foi possível encontrar o valor especificado no registro, que é oNoChangingWallpaper. Isso é normal, não é um erro. Apenas vá para o outro comando e teste.

E ai, deu certo?