Oi João,
Sou David, e fico feliz em te ajudar.
As capturas de tela e os vídeos gravados são salvos na pasta que está configurada em “Iniciar > Configurações > Jogos > Capturas”. Essa pasta é uma pasta local do seu computador.
Portanto, ficam salvas somente no seu PC, a menos que o seu OneDrive esteja configurado para sincronizar essa pasta. Nesse caso, uma cópia dos arquivos é criada no OneDrive da conta Microsoft configurada.
Para mais informações sobre como ajustar as configurações de captura, consulte o artigo abaixo.
https://support.xbox.com/pt-BR/help/games-apps/...
Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações, estou à disposição.