Olá, Gabriel. Entendi a sua questão. No Windows 11, o atalho ALT + F4 fechará a aplicação atual ou, se você estiver na área de trabalho, abrirá uma janela com opções para Desligar, Reiniciar, Fazer Logoff, entre outras.
Garanta que você esteja na área de trabalho ao pressionar ALT + F4. Para fazer isso, você pode minimizar todas as aplicações abertas ou clicar com o botão direito na barra de tarefas e escolher "Mostrar área de trabalho".
Provavelmente a sua tecla F4 possui 2 funções. Sendo assim para conseguir desligar usando o atalho Alt+F4, terá que pressionar também a tecla Fn simultaneamente.