ODDLPRICE

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Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMedidaCálculo visual

Retorna o preço por US$ 100 de valor nominal de um título com um período final de cupom (curto ou longo) indefinido.

Sintaxe

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Termo Definição
settlement A data de liquidação do título. A data de liquidação do título será a data posterior à data de emissão quando o título for negociado com o comprador.
maturity A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data de expiração do título.
last_interest A data final do cupom do título.
rate A taxa de juros do título.
yld O rendimento anual do título.
redemption O valor de resgate do título por US$ 100 de valor nominal.
frequência O número de pagamentos de cupons por ano. Para pagamentos anuais: frequency = 1, para pagamentos semestrais: frequency = 2 e para pagamentos trimestrais: frequency = 4.
basis (Opcional) O tipo de base de contagem de dias a ser usado. Caso basis seja omitido, ele será considerado 0. Os valores aceitos estão listados na tabela abaixo.

O parâmetro basis aceita os seguintes valores:

Base Base de contagem diária
0 ou omitido US (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Valor Retornado

O preço por US$ 100 de valor nominal.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 será o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 será o dia 39448 porque são 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A data de liquidação será a data em que o comprador adquire um cupom, como um título de dívida. A data de vencimento será a data de expiração de um cupom. Por exemplo, suponha que um título de dívida de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e adquirido por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008 e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a data de emissão em 1º de janeiro de 2008.

  • a liquidação, o vencimento e last_interest serão arredondados para obter números inteiros.

  • basis e frequency serão arredondados para o número inteiro mais próximo.

  • Um erro será retornado se:

    • a data de liquidação, vencimento ou de last_interest não for válida.
    • maturity > settlement > last_interest não é aceitável.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency for qualquer número diferente de 1, 2 ou 4.
    • basis < 0 ou basis > 4.

  • Não há suporte para a função ser usada no modo DirectQuery quando usada em regras RLS (segurança em nível de linha) ou colunas calculadas.

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

Dados Descrição de argumento
07 de fevereiro de 2008 Data de liquidação
15 de junho de 2008 Data de vencimento
15 de outubro de 2007 Data final dos juros
3,75% Cupom percentual
4,05% Percentual de rendimento
US$ 100 Valor de quitação
2 A frequência é semestral
0 Base de 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Retorna o preço por US$ 100 de valor nominal de um título que tem um período final de cupom (curto ou longo) indefinido usando os termos especificados acima.

[Value]
99,8782860147213