Ler em inglês

Compartilhar via


PRICEMAT

aplica-se a:coluna calculadatabela calculadamedidacálculo visual

Retorna o preço por $100 valor nominal de um título que paga juros no vencimento.

Sintaxe

DAX
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo Definição
settlement A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador.
maturity A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira.
issue A data de emissão da segurança.
rate A taxa de juros do título na data da emissão.
yld O rendimento anual do título.
basis (Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes valores:

Basis de base de contagem de dias
0 ou omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Valor retornado

O preço por $100 valor nominal.

Observações

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.

  • PRICEMAT é calculado da seguinte maneira:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(DSMB×yld)(AB×rate×100)

    onde:

    • B = número de dias no ano, dependendo do ano.
    • DSM = número de dias de liquidação até vencimento.
    • DIM = número de dias desde o problema até a maturidade.
    • A = número de dias desde o problema até a liquidação.
  • liquidação, vencimento e problema são truncados para inteiros.

  • base é arredondada para o inteiro mais próximo.

  • Um erro será retornado se:

    • liquidação, vencimento ou problema não é uma data válida.
    • o problema de liquidação >> de maturidade > não está satisfeito.
    • taxa < 0.
    • yld < 0.
    • base < 0 ou base > 4.
  • Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

data descrição
2/15/2008 Data de liquidação
4/13/2008 Data de vencimento
11/11/2007 Data do problema
6.10% Cupom semestral percentual
6.10% Percentual de rendimento
0 Base 30/360
DAX
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Retorna o preço por $100 valor nominal de um título com os termos especificados acima.

[Valor]
99.9844988755569