Для воспроизведения звука на телевизоре используется отдельное аудиоустройство. На сколько я помню, в Windows нельзя одновременно посылать один аудиосигнал на два аудиоустройства (можно сделать разные аудиопотоки на разные устройства).
Чтобы во время подключения к телевизору звук шел через звуковое устройство компьютера, нажмите правой кнопкой мыши по значку громкости в трее, выберите "устройства воспроизведения". Там у вас будет как стандартное устройство воспроизведения от компьютера, так и HDMI-устройство, которое автоматически включается при подключении HDMI-кабеля. Отключите это устройство и звук переключаться на телевизор не будет.
Если же вам очень нужно получать один и тот же сигнал на два устройства одновременно, можно воспользоваться программой Virtual Audio Cable, которая позволяет скопировать аудиопоток, который идет на одно устройство - на другое, так же может создавать виртуальные устройства и еще всякое-всякое.